Analizarán a fondo proyecto bajo estudio del BC
La ABA convoca banqueros a seminario sobre riesgo operacional
La próxima entrada en vigencia del Reglamento de Riesgo Operacional, es una de las razones por las cuales la ABA decidió organizar el seminario, que se llevará a cabo del 15 al 17 de junio próximo en el hotel Oasis Hamaca, de Boca Chica.
SANTO DOMINGO, República Dominicana. – La Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana (ABA) anunció la reedición del seminario sobre medición de riesgo operacional, debido al éxito de la versión realizada en marzo
El personal bancario y financiero del país tendrá la oportunidad de acceder a los últimos conocimientos y técnicas para establecer con precisión el perfil de riesgo de una entidad financiera y determinar los requerimientos de capital institucional.
El seminario “Medición de riesgo operacional, un enfoque práctico”, será impartido por el reconocido especialista internacional Santiago Carillo Menéndez, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid y director de RiskLab-Madrid, España.
Al hacer el anuncio, la ABA informó que en el contexto del citado seminario, los participantes podrán analizar junto a Carrillo Menéndez, el Proyecto de Reglamento de Riesgo Operacional, actualmente en proceso de revisión por parte del Banco Central.
La entidad indicó que la próxima entrada en vigencia de un Reglamento sobre Riesgo Operacional es una de las razones por las cuales decidió organizar el seminario, que se llevará a cabo del 15 al 17 de junio de este año en el hotel Oasis Hamaca, de Boca Chica.
La ABA anunció que la actividad formativa se realizará bajo el acuerdo de colaboración con la Universidad Autónoma de Madrid, entidad académica con la cual se han realizado importantes cursos y seminarios sobre Gobierno Corporativo y Administración de Riesgo de Crédito, Riesgo de Mercado y sobre Mercados Derivados y Productos Estructurados en el 2007 y 2008.
Santiago Carrillo es Doctor en Ciencias por la Universidad Pierre et Marie Curie de Paris y por la Universidad Complutense de Madrid. Es Consultor de Riesgo Operativo para varias instituciones financieras internacionales, siendo actualmente Director del RiskLab –Madrid y Socio Administrador de Qualitative Risk Research, S. L. y Profesor de la Universidad Autónoma de Madrid.
Con este seminario se busca alcanzar de los participantes una mayor profundización en los aspectos que tienen que ver con el tratamiento del Riesgo Operacional bajo el marco de Basilea II, específicamente en los modelos utilizados denominados como enfoques Básico, Standard Alternativo y los Modelos Avanzados, en procura de que los asistentes puedan conocer la metodología más adecuada a las características y perfil de riesgo de una entidad financiera, a fin de determinar los requerimientos de capital institucional.
En el seminario se desarrollarán ejercicios de Modelos Avanzados (Modelo IMA) y su calibración. Se profundizará en el enfoque de distribución de pérdidas y de los aspectos a considerar pera el control del Riesgo Operacional. A la vez, se tratará sobre el desarrollo de lo que debería ser un Plan de Ruta para el establecimiento del Riesgo Operacional en una institución financiera en su tránsito desde la aplicación de un Modelo Cuantitativo hasta un Modelo Avanzado para el cálculo del Capital Económico.
